Il client comunica normalmente ogni minuto nei giorni feriali. Il monitoraggio della connessione è più significativo tra le 17:30 e le 18:30 e tra le 22:00 e le 23:00. Fuori da queste fasce e nel fine settimana, un dato non recente non indica necessariamente un problema. Nelle fasce operative, da 5 minuti il collegamento può essere irregolare e da 10 minuti conviene verificarlo.
Monitoraggio personale
Portafoglio in tempo reale
Asset, performance e contributo dei singoli prodotti aggiornati automaticamente.
Questa card segue il calendario: il risultato della giornata parte dalla mezzanotte italiana. Il P/L per prodotto, più in basso, segue invece la seduta di mercato, aperta alle 22:00 del giorno precedente. È quindi normale e atteso che i due numeri non coincidano: misurano due periodi diversi, non due conti diversi.
—·—reinvestita
corrente
Massimo drawdown
—
Rendimento annualizzato
—
Asset totale
—
Variazione dall’ultimo dato giornaliero —
corrente
P/L giornaliero per prodotto
In attesa dei dati
Questa card segue la seduta di mercato, che apre alle 22:00 del giorno precedente e chiude alle 22:00 di oggi. La card Performance segue invece il calendario e riparte dalla mezzanotte. È quindi normale e atteso che i due totali di giornata non coincidano: è la stessa attività misurata su due periodi diversi. Il risultato cumulato non ne risente.
live
Totale
—
Migliore
—
Peggiore
—
Prodotti attivi
0
Margine impegnato
—
Esposizione lorda
—
Nessun movimento registrato.
Risultato della giornata · mezzanotte–mezzanotte
La raccolta parte dal primo dato ricevuto oggi.
È esattamente lo stesso Risultato della giornata mostrato nella card Performance, campionato una sola volta per ogni minuto italiano. Non viene introdotto un secondo calcolo: ogni campione usa la stessa chiusura precedente già usata dalla card. Se nello stesso minuto arrivano più aggiornamenti, resta il più recente. La serie vive nella memoria del server e viene cancellata al cambio data o al riavvio. finestra sostituzione server: 22.15–02.00
00:00–24:00
Esposizione
In raccolta
giornaliero
La raccolta di questo dato comincia adesso: il grafico si riempirà giorno per giorno.
Rendimenti semplici non sommabili; nel CSV sono inclusi anche log-return e cumulato reinvestito.
Rischio
In attesa dei dati
Misura del rischio della giornata che sta per aprirsi, calcolata sulle esposizioni correnti del portafoglio. Metodo: simulazione storica — le esposizioni di adesso vengono valutate sui rendimenti giornalieri storici dei singoli prodotti, ottenendo la distribuzione empirica dei profitti e delle perdite di una giornata; da questa si leggono i quantili. Il VaR non stima alcuna matrice di covarianza e non assume alcuna forma distributiva: la struttura di dipendenza fra i prodotti è quella realizzata nei giorni effettivi, code comprese. Le sole righe su correlazione effettiva ed esposizione effettiva usano invece una matrice EWMA corrente per riassumere come le posizioni di oggi si combinano fra loro: sono due facce della stessa struttura di compensazione, la prima adimensionale, la seconda riespressa in unità di leva.
Perimetro della misura. Tutte le righe descrivono l’esposizione corrente e nulla dicono sull’operatività passata: le posizioni detenute in una data giornata storica possono essere state di segno opposto, o assenti. Le tre finestre di stima non sono tre affermazioni distinte ma tre stime della stessa quantità, riportate per rendere esplicita la sensibilità al periodo di stima.
Scala. Gli importi in euro sono riferiti al capitale e alla leva dell’utente: la percentuale è proporzionale alla leva impiegata, l’importo al capitale. Su capitali contenuti l’arrotondamento delle dimensioni delle posizioni introduce uno scostamento rispetto al valore effettivo.
*Fotografia della seduta: VaR e correlazione possono essere aggiornati fino alle 10:00 italiane; dopo restano invariati per quella seduta.
giornaliero
Contributo all’Expected Shortfall
L’Expected Shortfall viene scomposto sugli stessi scenari peggiori del portafoglio complessivo. I quattro aggregati economici sono valute, azioni, tassi/obbligazionari e metalli. I contributi negativi aumentano la perdita di coda, quelli positivi la compensano; la loro somma coincide con l’Expected Shortfall, salvo il solo arrotondamento visivo. Il driver macro indica la famiglia di rischio prevalente, senza esprimere la direzione delle posizioni.
In attesa dei dati
In attesa dei dati
Risultato per classe
In raccolta
Somma in euro dei P/L dei prodotti appartenenti a ciascuna classe. Le barre possono essere positive o negative e lo zero è al centro. La seduta corrente è provvisoria; le giornate precedenti restano congelate. Lo storico nasce da questa versione e non ricostruisce periodi anteriori.
euro
Lo storico per classi comincia da questa versione.
Confronto con il paniere
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benchmark
Questo programmaPaniere di confronto
Programma
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Paniere
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Drawdown programma
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Drawdown paniere
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Correlazione col paniere
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Metriche di rischio
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Tutte le misure sono calcolate sui giorni chiusi in comune fra il programma e il paniere: se le due colonne coprissero periodi diversi non sarebbero confrontabili. I rendimenti sono annualizzati su 252 giorni di mercato e a entrambi viene sottratto lo stesso tasso privo di rischio del 2% annuo. Nessuna riga viene mostrata prima di avere abbastanza osservazioni per dire qualcosa: quelle in attesa dichiarano quanti giorni mancano. Un chiarimento sull’affidabilità, perché conta più dei numeri stessi: misure come Sharpe e Sortino sono stime, e il loro margine di errore si restringe solo con il tempo. Con 90 sedute quel margine vale ancora circa un punto e mezzo, con un anno intero circa uno, e serve qualche anno perché scenda sotto il mezzo punto. Vanno quindi lette come indicazioni provvisorie fin quando lo storico non sarà molto più lungo: nessun giudizio su questo programma, né in bene né in male, dovrebbe poggiare oggi su questi valori. Le grandezze realizzate — rendimento ottenuto, discese subite e loro durata — non hanno questo problema: sono fatti, non stime.
giornaliero
Regime di mercato
Questa tabella descrive il mercato, non le posizioni del cliente e non è una previsione. La volatilità relativa confronta la volatilità EWMA corrente di ogni prodotto con la propria mediana recente: 100 è il suo livello normale. I prodotti vengono prima aggregati nelle quattro famiglie e le famiglie hanno lo stesso peso, così le numerose valute non dominano il risultato.
La direzionalità è l’Efficiency Ratio: distanza netta percorsa divisa per tutta la strada fatta. Vicino a zero indica oscillazioni laterali o rumorose; vicino a uno un movimento ordinato e direzionale. Una combinazione di volatilità elevata e direzionalità bassa tende a essere un ambiente più difficile, ma non implica automaticamente un rischio elevato per il portafoglio, che dipende dalle posizioni ed è misurato nella tabella VaR.
In attesa dei dati
In attesa dei dati
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